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Mostrando ítems 1-3 de 3
Una aplicación para el análisis de datos faltantes en estudios por muestreo usando el método de imputación múltiple Monte Carlo con cadenas de Markov
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018)
Estudia la imputación múltiple propuesta por Rubín (1987), basada en simulación de Montecarlo y cadenas de Markov, que permite analizar bases de datos incompletas cuando se presentan encuestas por muestro con una alta tasa ...
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Índice de progreso social global 2017, mediante métodos estadísticos multivariados
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018)
Presenta una propuesta para al cálculo del índice de progreso social global 2017, utilizando métodos estadísticos multivariados. Este índice presentado por la organización no gubernamental sin fines de lucro The Social ...
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Modelos ARCH Y GARCH aplicados a series financieras peruanas, para la variable tipo de cambio
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018)
Realiza un estudio sobre la variable tipo de cambio para el caso peruano, para ello se formulan modelos de volatilidad como los ARCH desarrollados por Robert Engle (1982) y los GARCH desarrollados por Bollerslev (1986). ...
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