Modelos ARCH Y GARCH aplicados a series financieras peruanas, para la variable tipo de cambio
Ver/
Descargar
(application/pdf: 372.0Kb)
(application/pdf: 372.0Kb)
Fecha
2018Autor(es)
La Torre Flores, Carlos Alberto
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
Realiza un estudio sobre la variable tipo de cambio para el caso peruano, para ello se formulan modelos de volatilidad como los ARCH desarrollados por Robert Engle (1982) y los GARCH desarrollados por Bollerslev (1986). Se trata básicamente de comparar ambos modelos ARCH y GARCH y determinar cuál de ellos realiza mejores estimaciones y pronósticos para la variable en estudio, nuestros datos comprende desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de marzo del 2017 contando con un total de 1105 observaciones tomadas en los cinco días laborales del mercado intercambiario.
Palabras clave
Coleccion(es)