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Modelo de Programación Cuadrática y Ratios Financieros para minimizar el riesgo de las inversiones en la Bolsa de Valores de Lima
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013)
En esta investigación se presenta un modelo de optimización, para minimizar el riesgo cuando se invierte en portafolios de activos bursátiles, en la Bolsa de Valores de Lima. Debido a la globalización de la economía y ...
Acceso abierto
Determinación del número óptimo de servidores mediante teoría de colas
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012)
Determina el número óptimo de servidores mediante teoría de colas en una PYME de snacks.
Se ha probado la hipótesis que si se determina el número óptimo de servidores
mediante teoría de colas, entonces se puede optimizar ...
Acceso cerrado
Planeamiento presupuestal de inversión en publicidad de productos crediticios en las agencias de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica mediante programación dinámica
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012)
Determina la contribución total máxima mediante la asignación óptima de presupuestos de publicidad y publicaciones, para lo cual se hace uso de un modelo de programación dinámica. Se ha probado la hipótesis que si se ...
Acceso cerrado