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Modelo autorregresivo con heterocedasticidad condicionada generalizada fraccionalmente integrado. Caso: Estimación de la volatilidad del tipo de cambio nominal del Perú
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018)
Analiza el cambio de paradigma de un movimiento browniano ordinario a un movimiento browniano fraccional en el proceso de la volatilidad del tipo de cambio, es decir el elemento de persistencia en una serie caótica muy ...
Acceso abierto
Distribución asintótica de los estimadores MCO en una regresión lineal con variables explicativas que siguen procesos estocásticos strong-mixing y tendencia
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018)
Trata de obtener la distribución asintótica de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) en regresiones de series temporales con variables explicativas que siguen procesos estocásticos strong-mixing y tendencia. ...
Acceso abierto
Aproximación bayesiana para determinación de modelos
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2005)
La determinación de modelos mediante una aproximación Bayesiana comprende la adecuacidad y selección de modelos a través de herramientas de diagnósticos Bayesianas definidas apropiadamente. Estas herramientas involucran a ...
Acceso abierto
Ecuaciones diferenciales parciales en problemas de difusión espacial en dinámica de poblaciones en ambiente aleatorio
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019)
En la presente tesis se estudia la dinámica de poblaciones de un sistema con difusión espacial y estocasticidad ambiental. A diferencia de los modelos tradicionales
de dinámica de poblaciones abordada por las Ecuaciones ...
Acceso abierto