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Modelo autorregresivo con heterocedasticidad condicionada generalizada fraccionalmente integrado. Caso: Estimación de la volatilidad del tipo de cambio nominal del Perú
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018)
Analiza el cambio de paradigma de un movimiento browniano ordinario a un movimiento browniano fraccional en el proceso de la volatilidad del tipo de cambio, es decir el elemento de persistencia en una serie caótica muy ...
Acceso abierto
Análisis de supervivencia como alternativa metodológica para estimar probabilidades de incumplimiento de los deudores de créditos corporativos y a grandes empresas en el Perú
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017)
Realiza una aplicación del modelo de riesgos proporcionales de Cox para identificar algunas variables explicativas del riesgo de incumplimiento de los nuevos deudores de créditos corporativos y a grandes empresas. Las ...
Acceso cerrado
Regresión no paramétrica mediante procesos de simulación
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019)
Realiza una revisión preliminar de los
modelos de regresión, presentando los modelos de regresión lineal simple y
múltiple, conocidos como paramétricos. Luego se estudian los modelos de
regresión no paramétricos, ...
Acceso abierto