Listar Unidad de Postgrado Ciencias Matemáticas por asesor "Bravo Quiroz, Antonio"
Mostrando ítems 1-8 de 8
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Bootstrap en los modelos de elección discreta: una aplicación en el método de valoración contingente
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016)Acceso abiertoDemuestra la inclusión del método bootstrap dentro del proceso de estimación de la disposición a pagar (DAP) de un determinado bien y/o servicio ambiental, bajo el enfoque de la valoración contingente de formato binario. ... -
Distribución asintótica de los estimadores MCO en una regresión lineal con variables explicativas que siguen procesos estocásticos strong-mixing y tendencia
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018)Acceso abiertoTrata de obtener la distribución asintótica de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) en regresiones de series temporales con variables explicativas que siguen procesos estocásticos strong-mixing y tendencia. ... -
Estimación de una tabla de vida para el sistema nacional de pensiones peruano
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019)Acceso abiertoUna tabla de mortalidad es estimada empleando la estrategia no paramétrica desarrollada por Kaplan-Meier para la estimación de las tasas brutas mientras que el suavizamiento o graduación de estos estimadores se calculan ... -
Forma funcional de covariables en el modelo de Cox
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2009)Acceso abiertoEl análisis de supervivencia consiste en una colección de procedimientos estadísticos que permiten analizar y modelar, a los datos relacionados a la variable respuesta T, que a partir de un tiempo inicial pre-establecido; ... -
Modelo autorregresivo con heterocedasticidad condicionada generalizada fraccionalmente integrado. Caso: Estimación de la volatilidad del tipo de cambio nominal del Perú
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018)Acceso abiertoAnaliza el cambio de paradigma de un movimiento browniano ordinario a un movimiento browniano fraccional en el proceso de la volatilidad del tipo de cambio, es decir el elemento de persistencia en una serie caótica muy ... -
Regresión no paramétrica mediante procesos de simulación
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019)Acceso abiertoRealiza una revisión preliminar de los modelos de regresión, presentando los modelos de regresión lineal simple y múltiple, conocidos como paramétricos. Luego se estudian los modelos de regresión no paramétricos, ... -
Un enfoque bayesiano en modelos heterocedásticos de series de tiempo y su aplicación en la volatilidad de activos financieros
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2022)Acceso abiertoEl estudio de la variabilidad de un activo se ha convertido en las últimas décadas en un concepto muy importante en el área financiera. Se han propuesto varios modelos en la literatura para evaluar este fenómeno. En este ... -
Uso de los métodos multivariantes para el análisis del desempeño académico de los estudiantes de la educación superior. (Caso: estudiantes ingresantes en el primer curso de Matemática de la UNALM)
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2020)Acceso abiertoEl propósito del presente estudio fue comparar tres modelos de clasificación: modelo logístico binario, el análisis discriminante y redes neuronales tipo perceptrón multicapa para evaluar el desempeño de estudiantes en ...