Pertinencia de las disposiciones sobre gestión de riesgo de mercado en el sistema bancario peruano para su estabilidad

Abstract

La investigación realizada es de carácter no experimental, de diseño transversal, siendo por su alcances correlacional y explicativa, y por su objetivos tecnológica o aplicativa. Su objetivo general es determinar si la gestión del riesgo de mercado conforme a las normas de gestión de riesgos de la SBS influye en la estabilidad de las empresas bancarias. La recolección de información se realizó mediante la aplicación de una encuesta a expertos calificados en la gestión de riesgos en las instituciones bancarias, y el análisis documental de los datos provistos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPS, SBS, la Superintendencia del Mercado de Valores, el Banco Central de Reserva, principalmente, Los resultados mostraron que existe una correlación positiva entre la pertinencia de las disposiciones sobre riesgo de mercado y la estabilidad del sistema bancario, habiéndose probado la hipótesis general por la aplicación del índice de correlación R de Pearson, con un valor de 0.979 puntos, en tanto que el índice de significancia es de 0.021 puntos. Además, la investigación discutió y justificó las diferencias entre los valores medios de las dimensiones de la variable explicativa, y en los niveles de correlación entre las dimensiones y la variable dependiente, en el sentido que la concentración bancaria, la estructura oligopólica del sistema bancario, la existencia de conglomerados empresariales-bancarios, la política monetaria y el nivel de dolarización bancaria, pueden afectar seriamente la eficiencia del sistema de gestión de riesgos de mercado en el Perú.