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dc.contributor.advisorChung Pinzás, Alfonso Ramón
dc.contributor.authorBazán Ramírez, Wilfredo
dc.date.accessioned2021-03-11T18:20:02Z
dc.date.available2021-03-11T18:20:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationBazán, W. (2021). Aplicación de modelos condicionados a su pasado para pronosticar los precios de las acciones de Telefónica cotizadas en la New York Stock Exchange (NYSE). [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Industrial, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12672/16223
dc.description.abstractLos instrumentos financieros como el precio de las acciones poseen desenvolvimientos volátiles que ocasionan inquietudes en todo tipo de inversionistas. Por su estructura de datos, el precio de las acciones pertenece a las series de tiempo, porque toma valores en la línea del tiempo. Los inversionistas buscan rentabilidades cuando invierten en instrumentos financieros, razón por lo cual necesitan entender su comportamiento y pronosticarlos con el mínimo error posible, es en esta parte cuando se presentan dos enfoques predictivos diametralmente opuestos; una de estas posiciones, sostiene que el precio de las acciones tiene patrones repetitivos a lo largo del tiempo, y que la información del pasado es útil para realizar predicciones, concluyendo que estos patrones se repetirán en el futuro, sin embargo, sus detractores argumentan que esto no es posible, dado el comportamiento eficiente del mercado que captura toda la información, también el precio de las acciones, presenta caminatas aleatorias que dificulta o hace imposible su predicción a partir del pasado por su misma naturaleza de tener un comportamiento errático. La presente investigación, sostiene que si es posible pronosticar el precio de las acciones de Telefónica que se cotizan en New York Stock Exchange (NYSE) a partir de su pasado con la metodología Box y Jenkins o autorregresivo integrado de promedio móvil (ARIMA) y los modelos de la familia ARCH/GARCH. Estos modelos econométricos se caracterizan por su robustez al momento de modelar y pronosticar rentabilidades y volatilidades de series de tiempo univariados.
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceUniversidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.sourceRepositorio de Tesis - UNMSM
dc.subjectAcciones (Bolsa) - Precios - Perú
dc.subjectPronóstico de la economía - Modelos econométricos
dc.subjectPronóstico de los negocios
dc.subjectPrecios - Modelos econométricos
dc.subjectModelos econométricos
dc.titleAplicación de modelos condicionados a su pasado para pronosticar los precios de las acciones de Telefónica cotizadas en la New York Stock Exchange (NYSE)
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
thesis.degree.nameDoctor en Gestión de Empresas
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Industrial. Unidad de Posgrado
thesis.degree.disciplineIngeniería Industrial
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
dc.publisher.countryPE
renati.advisor.dni09394397
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8073-2396
renati.author.dni09415344
renati.discipline722026
renati.jurorInche Mitma, Jorge Luis
renati.jurorTinoco Gómez, Oscar Rafael
renati.jurorCevallos Ampuero, Juan Manuel
renati.jurorÁlvarez Merino, José Carlos Daniel
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
sisbib.juror.dni07506203
sisbib.juror.dni08606920
sisbib.juror.dni07855059
sisbib.juror.dni08051136


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