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dc.contributor.advisorVásquez Serpa, Luis Javier
dc.contributor.authorCarlos Molina, César Gabriel
dc.date.accessioned2019-09-03T16:34:56Z
dc.date.available2019-09-03T16:34:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationCarlos, C. (2019). Modelo matemático de optimización en la incorporación de los costos de transacción en el modelo de Markowitz para la asignación de activos financieros. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Computación Científica. Escuela Profesional de Computación Científica, Facultad de Ciencias Matemáticas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12672/10750
dc.description.abstractManifiesta que el modelo de Markowitz calcula cuantitativamente la combinación óptima de activos que forma el portafolio de riesgo mínimo dado un retorno esperado (ganancia) predeterminado. La inclusión de costos de transacción es una parte importante del proceso de mantenimiento del portafolio óptimo, ante las restricciones que se dan en la práctica. En este trabajo se extendió el problema de selección de portafolio para incluir costos de transacción proporcionales al valor de los activos (acciones de bolsa), para el caso particular en que el retorno se obtiene del portafolio de pesos iguales. Se usaron los conjuntos de herramientas de alimentación de datos, econométricas y financieras de MATLAB® para desarrollar el programa que automatiza la optimización de portafolio y la asignación de activos, presentado con una interfaz gráfica desarrollada en GUIDE. El análisis de los resultados obtenidos con el programa antes mencionado confirmó que ignorar los costos de transacción resulta en portafolios ineficientes y que un control de estos costos resultará en un impacto positivo en el desempeño del portafolio. Además, la solución o frontera eficiente obtenida cuando se incluyeron los costos de transacción siempre está por debajo de su equivalente sin restricciones, lo que representa menor retorno esperado de la inversión.
dc.description.uriTesis
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceUniversidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.sourceRepositorio de Tesis - UNMSM
dc.subjectInversiones de capital - Modelos matemáticos
dc.subjectAdministración del portafolio
dc.subjectActivos financieros
dc.titleModelo matemático de optimización en la incorporación de los costos de transacción en el modelo de Markowitz para la asignación de activos financieros
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
thesis.degree.nameLicenciado en Computación Científica
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Matemáticas. Escuela Profesional de Computación Científica
thesis.degree.levelTitulo Profesional
thesis.degree.disciplineComputación Científica
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01
dc.publisher.countryPE
renati.advisor.dni43389380
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-5414-6764
renati.author.dni48063986
renati.jurorMontoro Alegre, Edinson Raúl
renati.jurorZegarra Garay, María Natividad
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
sisbib.juror.dni09627181
sisbib.juror.dni09206994


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