Browsing by Subject "Activos financieros"
Now showing items 1-7 of 7
-
ADRs y el valor de la empresa
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2008)Acceso abiertoLa globalización de la economía y la internacionalización de los mercados de capitales es hoy en día un fenómeno totalmente generalizado en el mundo, por esta razón no hay lugar para aislamiento de los distintos mercados ... -
Aplicación del modelo de Markowitz en el mercado de acciones peruano
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018)Acceso abiertoManifiesta que el objetivo la importancia de la diversificación del portafolio, la cual los riesgos pueden minimizarse si el importe total que se quiere invertir se divide entre un conjunto de acciones. En el lenguaje ... -
Deficiencias estructurales de la oferta de activos financieros en el mercado de valores del Perú (2000 - 2008)
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010)Acceso abiertoEl presente estudio surge con el propósito de tratar las causas de la falta de instrumentos financieros que origina una mayor demanda sobre la oferta de valores, estableciéndose el exceso de liquidez en el mercado de valores ... -
Eficiencia en la relación de riesgo – rendimiento de portafolio, en la estructuración del fondo II del sistema privado de fondos de pensiones: el caso del Perú, 1994-2012
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013)Acceso cerradoDetermina si la relación entre rendimiento y riesgo de los fondos privados del tipo II refleja, razonablemente, el comportamiento promedio del mercado de valores peruano, entendiendo que estos, corresponden a fondos ... -
Estructura de capital y crecimiento empresarial: caso de la empresa Laive en el período 2004-2015
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019)Acceso abiertoDescribe la misión, valores y principales activos y productos de las respectivas marcas la pequeña empresa (flanqueadora) Laive en el mercado oligopólico de alimentos lácteos. Analiza sus ventas (crecimiento empresarial) ... -
Modelo matemático de optimización en la incorporación de los costos de transacción en el modelo de Markowitz para la asignación de activos financieros
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019)Acceso abiertoManifiesta que el modelo de Markowitz calcula cuantitativamente la combinación óptima de activos que forma el portafolio de riesgo mínimo dado un retorno esperado (ganancia) predeterminado. La inclusión de costos de ... -
Un enfoque bayesiano en modelos heterocedásticos de series de tiempo y su aplicación en la volatilidad de activos financieros
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2022)Acceso abiertoEl estudio de la variabilidad de un activo se ha convertido en las últimas décadas en un concepto muy importante en el área financiera. Se han propuesto varios modelos en la literatura para evaluar este fenómeno. En este ...
