Browsing by Author "La Torre Flores, Carlos Alberto"
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“Modelos ARCH Y GARCH aplicados a series financieras peruanas, para la variable tipo de cambio”
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018)Realiza un estudio sobre la variable tipo de cambio para el caso peruano, para ello se formulan modelos de volatilidad como los ARCH desarrollados por Robert Engle (1982) y los GARCH desarrollados por Bollerslev (1986). ...Acceso restringido
