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dc.contributor.authorGarcía Sandoval, Carlos Emilio
dc.date.accessioned2018-11-30T14:38:53Z
dc.date.available2018-11-30T14:38:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGARCÍA Sandoval, Carlos Emilio. Eficiencia en la relación de riesgo – rendimiento de portafolio, en la estructuración del fondo II del sistema privado de fondos de pensiones: el caso del Perú, 1994-2012. Tesis (Magíster en Economía con mención en Finanzas). Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Económicas, Unidad de Posgrado, 2013. 116 h.es
dc.identifier.urihttp://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/8985
dc.descriptionEl documento digital no refiere un asesores
dc.descriptionPublicación a texto completo no autorizada por el autores
dc.description.abstractDetermina si la relación entre rendimiento y riesgo de los fondos privados del tipo II refleja, razonablemente, el comportamiento promedio del mercado de valores peruano, entendiendo que estos, corresponden a fondos “intermedios”, a diferencia de los fondos “conservadores” y “agresivos”. Asimismo, en esta investigación, se supone que la diversificación de los portafolios se ha realizado de manera óptima, tomando en cuenta las restricciones de inversión exigidas el gobierno. La metodología de este estudio es de carácter aplicado y correlacional. Para esto, se asume el marco conceptual de la administración de los portafolios de activos financieros. Es así que, se ha trabajado con el Modelo de Apreciación de los Activos de Capital (o CAPM por sus siglas en inglés), para evaluar la relación de rendimiento y riesgos y compararla con los resultados esperados en el conjunto del mercado de valores. De acuerdo con el presente estudio, los fondos privados del tipo II, en el Perú, han mostrado un comportamiento conservador, estable y relativamente más rentable que cualquier activo financiero “libre de riesgo”. Finalmente, destaca que, en este estudio, no se han introducido juicios de valor respecto de la deseabilidad de determinados resultados, aunque el comportamiento descubierto podría justificarse en la medida en que se tratan de fondos previsionales que comprometen la calidad de vida de los futuros pensionistas.es
dc.description.uriTesises
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Nacional Mayor de San Marcoses
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses
dc.sourceRepositorio de Tesis - UNMSMes
dc.sourceUniversidad Nacional Mayor de San Marcoses
dc.subjectActivos financieroses
dc.subjectBolsas de valores - Perúes
dc.subjectRiesgo financiero - Perúes
dc.titleEficiencia en la relación de riesgo – rendimiento de portafolio, en la estructuración del fondo II del sistema privado de fondos de pensiones: el caso del Perú, 1994-2012es
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises
thesis.degree.nameMagíster en Economía con mención en Finanzases
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Económicas. Unidad de Posgradoes
thesis.degree.levelMaestriaes
thesis.degree.disciplineEconomía con mención en Finanzases
dc.subject.ocdeEconomíaes


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