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dc.contributor.advisorVásquez Serpa, Luis Javier
dc.contributor.authorCarlos Molina, César Gabriel
dc.date.accessioned2019-09-03T16:34:56Z
dc.date.available2019-09-03T16:34:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationCarlos, C. (2019). Modelo matemático de optimización en la incorporación de los costos de transacción en el modelo de Markowitz para la asignación de activos financieros. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Computación Científica. Escuela Profesional de Computación Científica, Facultad de Ciencias Matemáticas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.es_PE
dc.identifier.urihttp://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/10750
dc.description.abstractManifiesta que el modelo de Markowitz calcula cuantitativamente la combinación óptima de activos que forma el portafolio de riesgo mínimo dado un retorno esperado (ganancia) predeterminado. La inclusión de costos de transacción es una parte importante del proceso de mantenimiento del portafolio óptimo, ante las restricciones que se dan en la práctica. En este trabajo se extendió el problema de selección de portafolio para incluir costos de transacción proporcionales al valor de los activos (acciones de bolsa), para el caso particular en que el retorno se obtiene del portafolio de pesos iguales. Se usaron los conjuntos de herramientas de alimentación de datos, econométricas y financieras de MATLAB® para desarrollar el programa que automatiza la optimización de portafolio y la asignación de activos, presentado con una interfaz gráfica desarrollada en GUIDE. El análisis de los resultados obtenidos con el programa antes mencionado confirmó que ignorar los costos de transacción resulta en portafolios ineficientes y que un control de estos costos resultará en un impacto positivo en el desempeño del portafolio. Además, la solución o frontera eficiente obtenida cuando se incluyeron los costos de transacción siempre está por debajo de su equivalente sin restricciones, lo que representa menor retorno esperado de la inversión.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional Mayor de San Marcoses_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad Nacional Mayor de San Marcoses_PE
dc.sourceRepositorio de Tesis - UNMSMes_PE
dc.subjectInversiones de capital - Modelos matemáticoses_PE
dc.subjectAdministración del portafolioes_PE
dc.subjectActivos financieroses_PE
dc.titleModelo matemático de optimización en la incorporación de los costos de transacción en el modelo de Markowitz para la asignación de activos financieroses_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameLicenciado en Computación Científicaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Matemáticas. Escuela Profesional de Computación Científicaes_PE
thesis.degree.levelTitulo Profesionales_PE
thesis.degree.disciplineComputación Científicaes_PE
dc.subject.ocdeCiencias de la Computaciónes_PE


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