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Aplicación del modelo de Markowitz en el mercado de acciones peruano
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018)
Manifiesta que el objetivo la importancia de la diversificación del portafolio, la cual los riesgos pueden minimizarse si el importe total que se quiere invertir se divide entre un conjunto de acciones. En el lenguaje ...
Acceso abierto
Modelo matemático de optimización en la incorporación de los costos de transacción en el modelo de Markowitz para la asignación de activos financieros
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019)
Manifiesta que el modelo de Markowitz calcula cuantitativamente la combinación óptima de activos que forma el portafolio de riesgo mínimo dado un retorno esperado (ganancia) predeterminado. La inclusión de costos de ...
Acceso abierto