Listar por autor "Briones Zúñiga, José Luis"
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Modelo autorregresivo con heterocedasticidad condicionada generalizada fraccionalmente integrado. Caso: Estimación de la volatilidad del tipo de cambio nominal del Perú
Briones Zúñiga, José Luis (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018)Acceso abiertoAnaliza el cambio de paradigma de un movimiento browniano ordinario a un movimiento browniano fraccional en el proceso de la volatilidad del tipo de cambio, es decir el elemento de persistencia en una serie caótica muy ...